(кросспост с ru_translate)
Здравствуйте.
Возможно, кто-то уже сталкивался с этим термином: не могу перевести (un)spanned stochastic volatility (речь идет о модели ценообразования деривативов). Вопрос spanned/ unspanned широко обсуждается в их научной литературе, но в нашей аналогов не нашла.
Насколько я понимаю, речь идет о волатильности производного контракта, на которую не оказывают влияния те факторы, которые влияют на цену базисного актива, но пока это в рамках моих домыслов.
Спасибо!